PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.91%/yr vs 15.82%/yr for VOO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.91% против 15.82% соответственно.

MGGIX

1 день
1.38%
1 месяц
2.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
-7.84%
3 года*
15.13%
5 лет*
1.92%
10 лет*
13.91%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		3.49%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MGGIX and VOO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.79

The correlation between MGGIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с SPGMMGGIX с FCNTXMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с FBGRX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

MGGIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.80

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.45

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.50

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

11.08

-11.73

MGGIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и VOO

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-33.99%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-8.90%

-18.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-18.69%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-24.52%

-26.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-33.99%

-17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

-3.23%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-3.68%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

2.01%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и VOO

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

4.75%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

9.77%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

12.39%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

16.91%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

18.02%

+5.17%

Сравнение комиссий MGGIX и VOO

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и VOO

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and VOO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (10.71%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор