PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.43% против 15.55% соответственно.

MGGIX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.91%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-6.29%
3 года*
16.07%
5 лет*
2.97%
10 лет*
13.43%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		3.91%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MGGIX and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.80

The correlation between MGGIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с SPGMMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с IWY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MGGIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.44

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
3.31

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.23

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

15.03

-15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.44

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.84

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.89

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и VOO

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-33.99%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-8.90%

-18.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-18.69%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-24.52%

-26.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-33.99%

-17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-0.32%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-3.69%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

1.91%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и VOO

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

2.78%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

8.90%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

11.80%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

16.81%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

18.00%

+5.04%

Сравнение комиссий MGGIX и VOO

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и VOO

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор