Сравнение MGGIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGIX или VOO.
Основные характеристики
| MGGIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.64% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 40.04% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | -7.92% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.73% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.10% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.37 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.48% | 12.32% |
| Макс. просадка | -59.75% | -33.99% |
| Текущая просадка | -23.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и VOO
С начала года, MGGIX показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и VOO
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и VOO
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и VOO
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и VOO
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.