Сравнение MGGIX с PRWCX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.62%/yr vs 11.26%/yr for PRWCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и PRWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 13.62% против 11.26% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
PRWCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам MGGIX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 7.41% | 12.45% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Correlation
The correlation between MGGIX and PRWCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.78 |
The correlation between MGGIX and PRWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
MGGIX
PRWCX
Сравнение MGGIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.07 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 8.64 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и PRWCX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и PRWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -41.77% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -6.32% | -21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -15.96% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -17.07% | -33.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -26.86% | -24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -0.08% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -3.33% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 1.51% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и PRWCX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 1.97% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 6.50% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 7.77% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 12.79% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 12.71% | +10.49% |
Сравнение комиссий MGGIX и PRWCX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и PRWCX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.21% | 8.81% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and PRWCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to PRWCX (1.97%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs PRWCX's -41.77%.
PRWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и PRWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор