PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с PRGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGIX с PRGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX).

MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGIX и PRGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		-14.91%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		-6.43%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%32.64%

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 11.61% против 14.22% соответственно.

MGGIX

1 день
0.17%
1 месяц
-12.52%
С начала года
-14.91%
6 месяцев
-25.77%
1 год
-12.12%
3 года*
11.13%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
11.61%

PRGSX

1 день
-1.26%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.35%
1 год
17.79%
3 года*
15.41%
5 лет*
5.04%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

T. Rowe Price Global Stock Fund

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с IWYMGGIX с SPGMMGGIX с FBGRXMGGIX с VOO
Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с VTWAXPRGSX с PRIDXPRGSX с FSPSXPRGSX с FTRNX

Сравнение комиссий MGGIX и PRGSX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.

MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund

Доходность на риск

MGGIX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXPRGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.83

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.25

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.19

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

4.56

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. PRGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа PRGSX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXPRGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.83

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между MGGIX и PRGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и PRGSX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		10.26%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и PRGSX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и PRGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGIXPRGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-64.06%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-12.85%

-14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-38.11%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-38.11%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.53%

-12.77%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-13.55%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

3.35%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и PRGSX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеют волатильность 7.77% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGIXPRGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.68%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

14.04%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

21.04%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

19.42%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

19.61%

+3.26%