Сравнение MGGIX с MGGPX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 13.00%/yr for MGGPX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MGGIX charges 0.95%/yr vs 1.25%/yr for MGGPX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и MGGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGGIX показывает доходность 3.91%, а MGGPX немного ниже – 3.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGGIX имеют среднегодовую доходность 13.43%, а акции MGGPX немного отстают с 13.00%.
MGGIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 13.43%
MGGPX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам MGGIX и MGGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 3.79% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
Correlation
The correlation between MGGIX and MGGPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2010 г. | 1.00 |
The correlation between MGGIX and MGGPX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. MGGPX — Ранг доходности на риск
MGGIX
MGGPX
Сравнение MGGIX c MGGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | MGGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.23 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.51 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и MGGPX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и MGGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -51.83% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -28.32% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -28.32% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -51.14% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -51.83% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -12.37% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -9.45% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 12.88% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и MGGPX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеют волатильность 6.12% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | MGGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.13% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 19.54% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 21.95% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 26.07% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 23.09% | -0.05% |
Сравнение комиссий MGGIX и MGGPX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и MGGPX
Ни MGGIX, ни MGGPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MGGIX and MGGPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MGGPX has higher volatility (6.13%) compared to MGGIX (6.12%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs MGGPX's -51.83%.
MGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и MGGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор