PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с MGGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGIX с MGGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX).

MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и MGGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGIX и MGGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		-11.67%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		-11.72%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGGIX показывает доходность -11.67%, а MGGPX немного ниже – -11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGGIX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции MGGPX немного отстают с 11.61%.

MGGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-22.68%
1 год
-9.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
12.03%

MGGPX

1 день
3.84%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-11.72%
6 месяцев
-23.37%
1 год
-10.07%
3 года*
11.90%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с IWYMGGIX с FBGRXMGGIX с SPGMMGGIX с VOO
Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с MOATMGGPX с ACWI

Сравнение комиссий MGGIX и MGGPX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MGGPX в 1.25%.

MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Доходность на риск

MGGIX vs. MGGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c MGGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXMGGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.39

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

-0.37

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.46

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-1.22

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. MGGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGGPX равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и MGGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXMGGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между MGGIX и MGGPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и MGGPX

Ни MGGIX, ни MGGPX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и MGGPX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки MGGPX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и MGGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGIXMGGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-51.83%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-28.32%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-51.14%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-51.83%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.77%

-25.46%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-9.36%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

10.61%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и MGGPX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеют волатильность 8.91% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGIXMGGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

8.93%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

18.84%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

25.14%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

25.97%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.95%

-0.05%