Сравнение MGGIX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGIX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | -11.67% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.02% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -22.68%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 12.03%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и IEFA
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
MGGIX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
MGGIX
IEFA
Сравнение MGGIX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.46 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.07 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.27 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 8.75 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.46 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.50 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и IEFA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и IEFA
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и IEFA
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGIX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -34.78% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -11.50% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -30.41% | -20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -34.78% | -16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.77% | -6.75% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -6.74% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 2.98% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и IEFA
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGIX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 7.51% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 11.14% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 17.67% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 16.36% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 17.24% | +5.66% |