PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с GILHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с GILHX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and GILHX (Guggenheim Limited Duration Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while GILHX is a Short-Term Bond fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, MGGIX returned 14.19%/yr vs 3.05%/yr for GILHX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for GILHX.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и GILHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у GILHX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции GILHX по среднегодовой доходности: 14.19% против 3.05% соответственно.

MGGIX

1 день
-1.10%
1 месяц
6.23%
С начала года
6.02%
6 месяцев
5.66%
1 год
-3.83%
3 года*
16.06%
5 лет*
2.58%
10 лет*
14.19%

GILHX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.14%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.94%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и GILHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		6.02%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		0.69%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.91%

Correlation

The correlation between MGGIX and GILHX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.10

Over the past year, MGGIX and GILHX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Guggenheim Limited Duration Fund

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с SPGMMGGIX с FCNTXMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с FBGRX
Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с NMUIXGILHX с GIFIXGILHX с BNDGILHX с BAGIXGILHX с FBNDGILHX с BSIIX

Доходность на риск

MGGIX vs. GILHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c GILHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGIXGILHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.29

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
4.59

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.56

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.80

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

16.62

-16.82

MGGIX vs. GILHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GILHX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и GILHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и GILHX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и GILHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXGILHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-8.10%

-50.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-1.13%

-26.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-1.13%

-26.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-8.10%

-42.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-8.10%

-43.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-0.37%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-0.70%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

0.26%

+12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и GILHX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXGILHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

0.63%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

1.38%

+16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

1.89%

+21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

2.24%

+24.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

1.85%

+21.36%

Сравнение комиссий MGGIX и GILHX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GILHX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и GILHX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.57%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and GILHX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (9.91%) compared to GILHX (0.63%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs GILHX's -8.10%.

GILHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и GILHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор