PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с EXPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с EXPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) is Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while EXPO (Exponent, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 9.25%/yr for EXPO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и EXPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Exponent, Inc. (EXPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью -14.01%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции EXPO по среднегодовой доходности: 13.43% против 9.25% соответственно.

MGGIX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.91%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-6.29%
3 года*
16.07%
5 лет*
2.97%
10 лет*
13.43%

EXPO

1 день
2.01%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-14.01%
6 месяцев
-19.23%
1 год
-22.38%
3 года*
-12.77%
5 лет*
-6.54%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и EXPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		3.91%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
EXPO
Exponent, Inc.		-14.01%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%

Correlation

The correlation between MGGIX and EXPO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.44

Over the past year, the correlation between MGGIX and EXPO has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Exponent, Inc.

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с SPGMMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с IWY
Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGT

Доходность на риск

MGGIX vs. EXPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXEXPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.73

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-0.99

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.89

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.69

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.80

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. EXPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа EXPO равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и EXPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXEXPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.73

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.22

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.32

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и EXPO

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и EXPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXEXPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-86.44%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-32.45%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-52.37%

+24.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-54.79%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-54.79%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-49.90%

+38.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-32.72%

+21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

12.47%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и EXPO

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) составляет 6.12%, в то время как у Exponent, Inc. (EXPO) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXEXPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

12.73%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

25.35%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

30.94%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

30.06%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

28.88%

-5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и EXPO

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPO
Exponent, Inc.		2.03%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and EXPO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPO has higher volatility (12.73%) compared to MGGIX (6.12%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs EXPO's -86.44%.

MGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и EXPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор