Сравнение MGGIX с DBLSX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while DBLSX is a Short-Term Bond fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.62%/yr vs 2.84%/yr for DBLSX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for DBLSX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и DBLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у DBLSX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 13.62% против 2.84% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение доходности по годам MGGIX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 1.45% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Correlation
The correlation between MGGIX and DBLSX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.08 |
Over the past year, MGGIX and DBLSX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
MGGIX
DBLSX
Сравнение MGGIX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.92 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.78 | -6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 26.58 | -27.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и DBLSX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, примерно равная максимальной просадке DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и DBLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -57.22% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -0.72% | -26.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -0.72% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -4.71% | -46.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -57.22% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -44.79% | +34.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -31.61% | +20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 0.16% | +12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и DBLSX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 0.45% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 0.95% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 1.22% | +22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 1.41% | +25.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 63.99% | -40.79% |
Сравнение комиссий MGGIX и DBLSX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и DBLSX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.52% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and DBLSX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to DBLSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs DBLSX's -57.22%.
DBLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и DBLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор