Сравнение MGGIX с DBLSX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while DBLSX is a Short-Term Bond fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, MGGIX returned 14.19%/yr vs 2.83%/yr for DBLSX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for DBLSX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и DBLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у DBLSX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 14.19% против 2.83% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 14.19%
DBLSX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам MGGIX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 6.02% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 1.06% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Correlation
The correlation between MGGIX and DBLSX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.07 |
Over the past year, MGGIX and DBLSX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
MGGIX
DBLSX
Сравнение MGGIX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.93 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.67 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 25.89 | -26.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и DBLSX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, примерно равная максимальной просадке DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и DBLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -57.22% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -0.72% | -26.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -0.72% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -4.71% | -46.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -57.22% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -45.00% | +35.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -31.55% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 0.16% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и DBLSX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 0.37% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 0.92% | +16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 1.20% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 1.40% | +24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 64.00% | -40.79% |
Сравнение комиссий MGGIX и DBLSX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и DBLSX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.55% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and DBLSX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (9.91%) compared to DBLSX (0.37%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs DBLSX's -57.22%.
DBLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и DBLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор