PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMO с VTLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMO и VTLE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IMO и VTLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
95.53%
-92.16%
IMO
VTLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMO:

0.49

VTLE:

-0.87

Коэф-т Сортино

IMO:

0.82

VTLE:

-1.15

Коэф-т Омега

IMO:

1.10

VTLE:

0.87

Коэф-т Кальмара

IMO:

0.61

VTLE:

-0.37

Коэф-т Мартина

IMO:

1.98

VTLE:

-1.17

Индекс Язвы

IMO:

6.63%

VTLE:

30.90%

Дневная вол-ть

IMO:

26.71%

VTLE:

41.60%

Макс. просадка

IMO:

-84.96%

VTLE:

-98.99%

Текущая просадка

IMO:

-21.61%

VTLE:

-95.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$34.53B

VTLE:

$1.15B

EPS

IMO:

$6.40

VTLE:

$15.09

Цена/прибыль

IMO:

10.30

VTLE:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$49.29B

VTLE:

$1.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$7.19B

VTLE:

$907.08M

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$8.23B

VTLE:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VTLE с доходностью -37.59%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции VTLE по среднегодовой доходности: 5.75% против -18.26% соответственно.


IMO

С начала года

10.71%

1 месяц

-18.19%

6 месяцев

-5.19%

1 год

12.54%

5 лет

22.47%

10 лет

5.75%

VTLE

С начала года

-37.59%

1 месяц

-13.45%

6 месяцев

-33.64%

1 год

-37.58%

5 лет

-13.10%

10 лет

-18.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMO c VTLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.49-0.87
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.82-1.15
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.87
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.61-0.37
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.98-1.17
IMO
VTLE

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VTLE равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и VTLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
-0.87
IMO
VTLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и VTLE

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как VTLE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMO
Imperial Oil Limited
2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%1.06%
VTLE
Vital Energy Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMO и VTLE

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки VTLE в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и VTLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.61%
-95.77%
IMO
VTLE

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и VTLE

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 9.53%, в то время как у Vital Energy Inc. (VTLE) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.53%
12.80%
IMO
VTLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и VTLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Vital Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab