PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMO с VTLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMO с VTLE

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или VTLE.

Корреляция

Корреляция между IMO и VTLE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IMO и VTLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
113.84%
-91.30%
IMO
VTLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMO:

0.75

VTLE:

-0.62

Коэф-т Сортино

IMO:

1.13

VTLE:

-0.69

Коэф-т Омега

IMO:

1.14

VTLE:

0.92

Коэф-т Кальмара

IMO:

0.91

VTLE:

-0.27

Коэф-т Мартина

IMO:

2.38

VTLE:

-0.77

Индекс Язвы

IMO:

8.53%

VTLE:

34.13%

Дневная вол-ть

IMO:

27.16%

VTLE:

42.12%

Макс. просадка

IMO:

-84.96%

VTLE:

-98.99%

Текущая просадка

IMO:

-14.27%

VTLE:

-95.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$37.50B

VTLE:

$1.24B

EPS

IMO:

$6.32

VTLE:

$15.09

Цена/прибыль

IMO:

11.31

VTLE:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$36.90B

VTLE:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$5.28B

VTLE:

$727.95M

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.09B

VTLE:

$930.21M

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у VTLE с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции VTLE по среднегодовой доходности: 7.95% против -18.66% соответственно.

IMO

С начала года

9.59%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

-5.57%

1 год

17.70%

5 лет

27.12%

10 лет

7.95%

VTLE

С начала года

1.91%

1 месяц

-8.27%

6 месяцев

-16.11%

1 год

-27.99%

5 лет

-1.51%

10 лет

-18.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMO и VTLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTLE
Ранг риск-скорректированной доходности VTLE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTLE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTLE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTLE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTLE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTLE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMO c VTLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.75-0.62
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.13-0.69
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.140.92
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91-0.27
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.002.38-0.77
IMO
VTLE

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа VTLE равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и VTLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.75
-0.62
IMO
VTLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и VTLE

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как VTLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMO
Imperial Oil Limited		2.60%2.85%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%
VTLE
Vital Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMO и VTLE

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки VTLE в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и VTLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.27%
-95.30%
IMO
VTLE

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и VTLE

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 8.69%, в то время как у Vital Energy Inc. (VTLE) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.69%
11.39%
IMO
VTLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и VTLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Vital Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab