PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMO с VTLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMO с VTLE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или VTLE.

Корреляция

Корреляция между IMO и VTLE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IMO и VTLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.96%
-95.63%
IMO
VTLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMO:

0.01

VTLE:

-1.17

Коэф-т Сортино

IMO:

0.23

VTLE:

-2.16

Коэф-т Омега

IMO:

1.03

VTLE:

0.72

Коэф-т Кальмара

IMO:

0.01

VTLE:

-0.73

Коэф-т Мартина

IMO:

0.03

VTLE:

-1.65

Индекс Язвы

IMO:

10.14%

VTLE:

43.35%

Дневная вол-ть

IMO:

32.24%

VTLE:

61.26%

Макс. просадка

IMO:

-84.96%

VTLE:

-98.99%

Текущая просадка

IMO:

-11.81%

VTLE:

-97.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$35.08B

VTLE:

$612.26M

EPS

IMO:

$6.51

VTLE:

-$4.74

Коэффициент P/S

IMO:

0.68

VTLE:

0.31

Коэффициент P/B

IMO:

2.07

VTLE:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$37.17B

VTLE:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$5.26B

VTLE:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.15B

VTLE:

$706.83M

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у VTLE с доходностью -48.84%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции VTLE по среднегодовой доходности: 7.05% против -25.95% соответственно.

IMO

С начала года

12.74%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-8.25%

1 год

0.03%

5 лет

40.92%

10 лет

7.05%

VTLE

С начала года

-48.84%

1 месяц

-26.62%

6 месяцев

-42.91%

1 год

-71.33%

5 лет

-0.23%

10 лет

-25.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMO и VTLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTLE
Ранг риск-скорректированной доходности VTLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMO c VTLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Vital Energy Inc. (VTLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMO: 0.01
VTLE: -1.17
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMO: 0.23
VTLE: -2.16
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMO: 1.03
VTLE: 0.72
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMO: 0.01
VTLE: -0.73
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMO: 0.03
VTLE: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа VTLE равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и VTLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-1.17
IMO
VTLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и VTLE

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как VTLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMO
Imperial Oil Limited		2.63%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%
VTLE
Vital Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMO и VTLE

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки VTLE в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и VTLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-97.64%
IMO
VTLE

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и VTLE

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 17.40%, в то время как у Vital Energy Inc. (VTLE) волатильность равна 41.36%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
41.36%
IMO
VTLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и VTLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Vital Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию