PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGEE с APD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGEE с APD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGEE (MGE Energy, Inc.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. MGEE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while APD operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MGEE returned 6.06%/yr vs 9.79%/yr for APD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGEE и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 22.75%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 6.06% против 9.79% соответственно.

MGEE

1 день
1.85%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
3.80%
С начала года
5.82%
1 год
-2.20%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.23%
10 лет*
6.06%

APD

1 день
1.23%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
13.17%
С начала года
22.75%
1 год
5.61%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.38%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEE и APD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEE
MGE Energy, Inc.		5.82%-14.75%32.80%5.10%-12.57%19.90%-9.30%34.04%-2.90%-1.48%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		22.75%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%

Correlation

The correlation between MGEE and APD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGEE:

$3.09B

APD:

$66.20B

EPS

MGEE:

$3.90

APD:

$9.45

Коэффициент P/E

MGEE:

21.01

APD:

31.45

Коэффициент PEG

MGEE:

3.34

APD:

1.46

Коэффициент P/S

MGEE:

3.91

APD:

5.32

Коэффициент P/B

MGEE:

2.41

APD:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

MGEE:

$767.39M

APD:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGEE:

$744.92M

APD:

$3.99B

EBITDA (12 мес.)

MGEE:

$282.54M

APD:

$4.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

Air Products and Chemicals, Inc.

Часто сравнивают с MGEE:
MGEE с OTTRMGEE с IMOMGEE с GLDMGEE с IVVMGEE с QQQMGEE с WECMGEE с SRE
Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с VOOAPD с SCHD

Доходность на риск

MGEE vs. APD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг доходности на риск MGEE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг доходности на риск APD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEE c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGEEAPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.21

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
0.52

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.25

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.61

-0.88

MGEE vs. APD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGEE и APD

Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и APD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGEEAPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-60.30%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-22.39%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-30.43%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-31.77%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-31.77%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-8.59%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-11.05%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

9.16%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и APD

Текущая волатильность для MGE Energy, Inc. (MGEE) составляет 6.06%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что MGEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGEEAPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

11.26%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

18.59%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

26.77%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

26.45%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

26.03%

+1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и APD

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности APD в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.42%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
MGEE
MGE Energy, Inc.		2.32%2.36%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGEE и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
242.70M
3.17B
(MGEE) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGEE и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGE Energy, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
99.0%
31.1%
Активы портфеля
MGEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.24M при выручке в 242.70M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

MGEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.15M при выручке в 242.70M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

MGEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.48M при выручке в 242.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

MGEE and APD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APD has higher volatility (11.26%) compared to MGEE (6.06%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs APD's -60.30%.

APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEE и APD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор