Сравнение MGEE с APD
MGEE (MGE Energy, Inc.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. MGEE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while APD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MGEE returned 5.68%/yr vs 9.67%/yr for APD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 5.68% против 9.67% соответственно.
MGEE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- -16.73%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 5.68%
APD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам MGEE и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | -5.25% | -14.75% | 32.80% | 5.10% | -12.57% | 19.90% | -9.30% | 34.04% | -2.90% | -1.48% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 15.83% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Correlation
The correlation between MGEE and APD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MGEE:
$2.69B
APD:
$62.92B
MGEE:
$3.90
APD:
$9.45
MGEE:
18.81
APD:
29.86
MGEE:
2.99
APD:
1.39
MGEE:
3.50
APD:
5.05
MGEE:
2.15
APD:
4.02
MGEE:
$767.39M
APD:
$12.46B
MGEE:
$744.92M
APD:
$3.99B
MGEE:
$282.54M
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEE vs. APD — Ранг доходности на риск
MGEE
APD
Сравнение MGEE c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEE | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.10 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 0.26 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.09 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и APD
Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -60.30% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -22.39% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -30.43% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -31.77% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -31.77% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -13.74% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -11.05% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 8.85% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и APD
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 5.77% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 18.94% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 24.65% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 25.99% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 25.90% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и APD
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности APD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.54% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
MGEE MGE Energy, Inc. | 2.59% | 2.36% | 1.87% | 2.31% | 2.26% | 1.84% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGEE и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGE Energy, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGEE и APD
MGEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.24M при выручке в 242.70M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
MGEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.15M при выручке в 242.70M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
MGEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.48M при выручке в 242.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MGEE and APD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEE has higher volatility (9.81%) compared to APD (5.77%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs APD's -60.30%.
APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEE и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор