PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APD с DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APD с DOW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Dow Inc. (DOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APD или DOW.

Корреляция

Корреляция между APD и DOW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APD и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.64%
-17.35%
APD
DOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APD:

0.63

DOW:

-1.30

Коэф-т Сортино

APD:

1.14

DOW:

-2.04

Коэф-т Омега

APD:

1.15

DOW:

0.73

Коэф-т Кальмара

APD:

0.68

DOW:

-0.78

Коэф-т Мартина

APD:

2.11

DOW:

-1.89

Индекс Язвы

APD:

8.36%

DOW:

23.53%

Дневная вол-ть

APD:

27.84%

DOW:

34.33%

Макс. просадка

APD:

-60.72%

DOW:

-60.87%

Текущая просадка

APD:

-19.99%

DOW:

-50.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$59.81B

DOW:

$20.47B

EPS

APD:

$17.29

DOW:

$1.57

Коэффициент P/E

APD:

15.55

DOW:

18.47

Коэффициент PEG

APD:

8.01

DOW:

0.32

Коэффициент P/S

APD:

4.97

DOW:

0.48

Коэффициент P/B

APD:

3.53

DOW:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$9.10B

DOW:

$32.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$2.98B

DOW:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$5.20B

DOW:

$3.94B

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у DOW с доходностью -24.47%.

APD

С начала года

-6.17%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-15.51%

1 год

17.47%

5 лет

6.93%

10 лет

9.07%

DOW

С начала года

-24.47%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-39.61%

1 год

-44.57%

5 лет

3.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APD и DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APD c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APD: 0.63
DOW: -1.30
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APD: 1.14
DOW: -2.04
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APD: 1.15
DOW: 0.73
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APD: 0.68
DOW: -0.78
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
APD: 2.11
DOW: -1.89

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа DOW равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
-1.30
APD
DOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и DOW

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности DOW в 9.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.64%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%
DOW
Dow Inc.		9.41%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APD и DOW

Максимальная просадка APD за все время составила -60.72%, примерно равная максимальной просадке DOW в -60.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.99%
-50.42%
APD
DOW

Волатильность

Сравнение волатильности APD и DOW

Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 14.52%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
25.61%
APD
DOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и DOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию