PortfoliosLab logo
Сравнение APD с EMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APD и EMN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности APD и EMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Eastman Chemical Company (EMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,460.88%
806.81%
APD
EMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APD:

0.62

EMN:

-0.61

Коэф-т Сортино

APD:

1.12

EMN:

-0.74

Коэф-т Омега

APD:

1.15

EMN:

0.91

Коэф-т Кальмара

APD:

0.66

EMN:

-0.52

Коэф-т Мартина

APD:

2.03

EMN:

-1.47

Индекс Язвы

APD:

8.46%

EMN:

12.93%

Дневная вол-ть

APD:

27.85%

EMN:

31.08%

Макс. просадка

APD:

-60.72%

EMN:

-76.11%

Текущая просадка

APD:

-20.51%

EMN:

-33.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$59.43B

EMN:

$9.33B

EPS

APD:

$17.29

EMN:

$7.67

Коэффициент P/E

APD:

15.45

EMN:

10.54

Коэффициент PEG

APD:

8.14

EMN:

0.85

Коэффициент P/S

APD:

4.94

EMN:

0.99

Коэффициент P/B

APD:

3.58

EMN:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$9.10B

EMN:

$9.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$2.98B

EMN:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$5.20B

EMN:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность -6.77%, что значительно выше, чем у EMN с доходностью -16.18%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции EMN по среднегодовой доходности: 8.87% против 3.13% соответственно.


APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.51%

5 лет

6.79%

10 лет

8.87%

EMN

С начала года

-16.18%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

-26.78%

1 год

-18.40%

5 лет

9.32%

10 лет

3.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APD и EMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

EMN
Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APD c EMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Eastman Chemical Company (EMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APD: 0.62
EMN: -0.61
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APD: 1.12
EMN: -0.74
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APD: 1.15
EMN: 0.91
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APD: 0.66
EMN: -0.52
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APD: 2.03
EMN: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа EMN равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и EMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
-0.61
APD
EMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и EMN

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EMN в 4.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%
EMN
Eastman Chemical Company
4.32%3.57%3.54%3.77%2.34%2.66%3.18%3.15%2.26%2.51%2.46%1.91%

Просадки

Сравнение просадок APD и EMN

Максимальная просадка APD за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки EMN в -76.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и EMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.51%
-33.40%
APD
EMN

Волатильность

Сравнение волатильности APD и EMN

Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 14.48%, в то время как у Eastman Chemical Company (EMN) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
20.03%
APD
EMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и EMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Eastman Chemical Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию