Сравнение APD с EMN
APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and EMN (Eastman Chemical Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — APD in Specialty Chemicals, EMN in Chemicals. Over the past 10 years, APD returned 9.92%/yr vs 3.56%/yr for EMN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APD и EMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APD показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у EMN с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции EMN по среднегодовой доходности: 9.92% против 3.56% соответственно.
APD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 9.92%
EMN
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- -2.76%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- -6.51%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам APD и EMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 15.90% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
EMN Eastman Chemical Company | 11.41% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
Correlation
The correlation between APD and EMN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1993 г. | 0.56 |
The correlation between APD and EMN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APD:
$9.45
EMN:
$4.61
APD:
29.88
EMN:
15.08
APD:
5.05
EMN:
0.70
APD:
$12.46B
EMN:
$8.64B
APD:
$3.99B
EMN:
$1.71B
APD:
$4.36B
EMN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APD vs. EMN — Ранг доходности на риск
APD
EMN
Сравнение APD c EMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Eastman Chemical Company (EMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APD | EMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.09 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.17 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APD и EMN
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что меньше максимальной просадки EMN в -76.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и EMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APD | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.30% | -76.11% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -30.02% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -48.40% | +17.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -49.35% | +17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | -62.74% | +30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -35.27% | +21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -19.15% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 16.03% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности APD и EMN
Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.15%, в то время как у Eastman Chemical Company (EMN) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APD | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 8.70% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 23.85% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 38.86% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 32.15% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 31.83% | -5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и EMN
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности EMN в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.54% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
EMN Eastman Chemical Company | 4.82% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APD и EMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Eastman Chemical Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APD и EMN
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 431.00M при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 193.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
APD and EMN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMN has higher volatility (8.70%) compared to APD (5.15%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs EMN's -76.11%.
APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APD и EMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор