Сравнение APD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности APD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, APD показывает доходность 22.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции APD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.12% против 13.15% соответственно.
APD
22.23%
-1.23%
25.53%
23.77%
9.24%
12.12%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| APD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 8.44% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 28.06% | 12.20% |
| Макс. просадка | -60.30% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между APD и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и VOO
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.15% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.90% | 2.49% | 2.14% | 2.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок APD и VOO
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APD и VOO
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что APD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.