PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности APD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		18.76%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции APD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.79% против 14.14% соответственно.

APD

1 день
0.26%
1 месяц
5.36%
С начала года
18.76%
6 месяцев
9.18%
1 год
1.28%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.85%
10 лет*
9.79%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Products and Chemicals, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с XLU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

APD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг доходности на риск APD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.01

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.53

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.55

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

7.31

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.01

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между APD и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и VOO

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.48%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок APD и VOO

Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

APDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.30%

-33.99%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-11.98%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-24.52%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-33.99%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-5.55%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-3.72%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

2.55%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности APD и VOO

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что APD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.34%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

9.47%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

18.11%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

16.82%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

17.99%

+7.86%