PortfoliosLab logo
Сравнение APD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APD и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности APD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
357.99%
557.08%
APD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APD:

0.62

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

APD:

1.12

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

APD:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

APD:

0.66

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

APD:

2.03

VOO:

2.27

Индекс Язвы

APD:

8.46%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

APD:

27.85%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

APD:

-60.72%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

APD:

-20.51%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции APD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.07% соответственно.


APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.51%

5 лет

6.79%

10 лет

8.87%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APD: 0.62
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APD: 1.12
VOO: 0.88
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APD: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APD: 0.66
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APD: 2.03
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.54
APD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и VOO

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок APD и VOO

Максимальная просадка APD за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.51%
-9.90%
APD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности APD и VOO

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.48% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
13.96%
APD
VOO