PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APD с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APD с CTVA

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APD или CTVA.

Корреляция

Корреляция между APD и CTVA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности APD и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.79%
13.11%
APD
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APD:

1.00

CTVA:

0.50

Коэф-т Сортино

APD:

1.67

CTVA:

0.86

Коэф-т Омега

APD:

1.21

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

APD:

0.89

CTVA:

0.52

Коэф-т Мартина

APD:

3.68

CTVA:

2.01

Индекс Язвы

APD:

6.59%

CTVA:

6.08%

Дневная вол-ть

APD:

24.22%

CTVA:

24.28%

Макс. просадка

APD:

-60.72%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

APD:

-12.22%

CTVA:

-2.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$65.62B

CTVA:

$43.71B

EPS

APD:

$17.28

CTVA:

$1.22

Цена/прибыль

APD:

17.07

CTVA:

52.46

PEG коэффициент

APD:

8.86

CTVA:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$9.10B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$2.98B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$5.20B

CTVA:

$2.07B

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 12.66%.

APD

С начала года

2.95%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

2.96%

1 год

26.10%

5 лет

12.28%

10 лет

10.09%

CTVA

С начала года

12.66%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

9.74%

1 год

13.23%

5 лет

24.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APD и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APD c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APD: 1.00
CTVA: 0.50
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APD: 1.67
CTVA: 0.86
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APD: 1.21
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APD: 0.89
CTVA: 0.52
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APD: 3.68
CTVA: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа CTVA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.50
APD
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и CTVA

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности CTVA в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.41%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%
CTVA
Corteva, Inc.		1.05%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APD и CTVA

Максимальная просадка APD за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.22%
-2.99%
APD
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности APD и CTVA

Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 6.14%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.14%
6.55%
APD
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию