PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APD с CTVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APD с CTVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — APD in Chemicals, CTVA in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, APD returned 0.97%/yr vs 12.31%/yr for CTVA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APD и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APD показывает доходность 15.83%, а CTVA немного выше – 16.60%.

APD

1 день
1.07%
1 месяц
-5.39%
С начала года
15.83%
6 месяцев
9.90%
1 год
2.31%
3 года*
2.76%
5 лет*
0.97%
10 лет*
9.67%

CTVA

1 день
0.30%
1 месяц
-4.54%
С начала года
16.60%
6 месяцев
19.69%
1 год
10.34%
3 года*
12.87%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APD и CTVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		15.83%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%16.70%
CTVA
Corteva, Inc.		16.60%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%

Correlation

The correlation between APD and CTVA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$62.92B

CTVA:

$52.41B

EPS

APD:

$9.45

CTVA:

$1.72

Коэффициент P/E

APD:

29.86

CTVA:

45.34

Коэффициент P/S

APD:

5.05

CTVA:

2.94

Коэффициент P/B

APD:

4.02

CTVA:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$12.46B

CTVA:

$17.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$3.99B

CTVA:

$6.00B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$4.36B

CTVA:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Products and Chemicals, Inc.

Corteva, Inc.

Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOOAPD с FCEL
Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с NTRCTVA с ADMCTVA с RSCTVA с TECKCTVA с LINCTVA с BASFY

Доходность на риск

APD vs. CTVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг доходности на риск APD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APD c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDCTVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.45

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.72

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.50

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

1.10

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APD vs. CTVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDCTVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.46

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок APD и CTVA

Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и CTVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDCTVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.30%

-34.76%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-20.71%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.43%

-25.41%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-34.76%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-8.75%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-10.51%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

9.43%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности APD и CTVA

Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.77%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDCTVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.80%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

15.48%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

23.14%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

26.91%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

32.69%

-6.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и CTVA

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности CTVA в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.54%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
CTVA
Corteva, Inc.		0.93%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.17B
4.91B
(APD) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APD и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Air Products and Chemicals, Inc. и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
31.1%
0
Активы портфеля
APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

APD and CTVA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTVA has higher volatility (7.80%) compared to APD (5.77%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs CTVA's -34.76%.

CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APD и CTVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор