PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APD с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APD с MDT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Medtronic plc (MDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APD или MDT.

Корреляция

Корреляция между APD и MDT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности APD и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,968.70%
12,153.93%
APD
MDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APD:

0.62

MDT:

0.33

Коэф-т Сортино

APD:

1.12

MDT:

0.58

Коэф-т Омега

APD:

1.15

MDT:

1.08

Коэф-т Кальмара

APD:

0.66

MDT:

0.19

Коэф-т Мартина

APD:

2.03

MDT:

1.17

Индекс Язвы

APD:

8.46%

MDT:

6.02%

Дневная вол-ть

APD:

27.85%

MDT:

21.38%

Макс. просадка

APD:

-60.72%

MDT:

-57.63%

Текущая просадка

APD:

-20.51%

MDT:

-30.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$59.43B

MDT:

$108.12B

EPS

APD:

$17.29

MDT:

$3.28

Коэффициент P/E

APD:

15.45

MDT:

25.70

Коэффициент PEG

APD:

8.14

MDT:

1.44

Коэффициент P/S

APD:

4.94

MDT:

3.26

Коэффициент P/B

APD:

3.58

MDT:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$9.10B

MDT:

$33.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$2.98B

MDT:

$20.88B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$5.20B

MDT:

$9.39B

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 8.87% против 3.53% соответственно.

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.51%

5 лет

6.79%

10 лет

8.87%

MDT

С начала года

6.19%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.78%

5 лет

-0.44%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APD и MDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APD c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APD: 0.62
MDT: 0.33
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APD: 1.12
MDT: 0.58
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APD: 1.15
MDT: 1.08
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APD: 0.66
MDT: 0.19
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APD: 2.03
MDT: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MDT равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.33
APD
MDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и MDT

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности MDT в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%

Просадки

Сравнение просадок APD и MDT

Максимальная просадка APD за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.51%
-30.05%
APD
MDT

Волатильность

Сравнение волатильности APD и MDT

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что APD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
9.60%
APD
MDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию