PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APD с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APD и MDT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности APD и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.26%
3.11%
APD
MDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APD:

0.41

MDT:

0.12

Коэф-т Сортино

APD:

0.72

MDT:

0.28

Коэф-т Омега

APD:

1.12

MDT:

1.04

Коэф-т Кальмара

APD:

0.36

MDT:

0.05

Коэф-т Мартина

APD:

1.33

MDT:

0.36

Индекс Язвы

APD:

8.56%

MDT:

5.72%

Дневная вол-ть

APD:

28.07%

MDT:

17.41%

Макс. просадка

APD:

-60.58%

MDT:

-57.63%

Текущая просадка

APD:

-11.80%

MDT:

-33.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$67.76B

MDT:

$104.34B

EPS

APD:

$17.24

MDT:

$3.27

Цена/прибыль

APD:

17.67

MDT:

24.88

PEG коэффициент

APD:

11.19

MDT:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$12.10B

MDT:

$33.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$3.93B

MDT:

$20.67B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$6.03B

MDT:

$9.19B

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 10.31% против 3.52% соответственно.


APD

С начала года

10.32%

1 месяц

-10.79%

6 месяцев

12.26%

1 год

11.42%

5 лет

7.15%

10 лет

10.31%

MDT

С начала года

1.48%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

3.11%

1 год

2.05%

5 лет

-3.72%

10 лет

3.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APD c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APD, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.410.12
Коэффициент Сортино APD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.720.28
Коэффициент Омега APD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.04
Коэффициент Кальмара APD, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.360.05
Коэффициент Мартина APD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.330.36
APD
MDT

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа MDT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
0.12
APD
MDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и MDT

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности MDT в 2.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.38%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.26%0.09%0.07%0.09%
MDT
Medtronic plc
2.56%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%

Просадки

Сравнение просадок APD и MDT

Максимальная просадка APD за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.80%
-33.34%
APD
MDT

Волатильность

Сравнение волатильности APD и MDT

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что APD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.48%
3.25%
APD
MDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab