Сравнение MGDIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MGDIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 7.28% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и TPDAX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MGDIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MGDIX
TPDAX
Сравнение MGDIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.18 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.82 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.59 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 13.57 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.18 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и TPDAX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и TPDAX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -22.29% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -7.58% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -17.58% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -22.29% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.97% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -4.94% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.01% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и TPDAX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.40% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.86% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 12.29% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 10.14% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 9.87% | +4.22% |