PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGDIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGDIX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MGDIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGDIX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		-1.71%12.70%9.98%14.52%-14.25%16.64%13.78%21.36%-11.50%15.15%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MGDIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 2.53% соответственно.

MGDIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
0.58%
1 год
13.29%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.71%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Growth Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с MGDIX:
MGDIX с LGLIXMGDIX с MMRIXMGDIX с EPSYXMGDIX с KLGAXMGDIX с CRARXMGDIX с EPLCXMGDIX с MSTIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий MGDIX и STDAX

MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MGDIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGDIX
Ранг доходности на риск MGDIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGDIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGDIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGDIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGDIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGDIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

4.33

-3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

7.27

-5.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.54

-1.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

6.81

-5.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

32.75

-27.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGDIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGDIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGDIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGDIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

4.33

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.43

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.00

+0.46

Корреляция

Корреляция между MGDIX и STDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGDIX и STDAX

Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		5.20%5.11%8.27%0.14%7.62%11.17%5.44%4.58%11.08%2.83%2.25%5.77%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок MGDIX и STDAX

Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGDIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-76.81%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-0.59%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-2.91%

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-26.89%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-9.47%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-31.94%

+25.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.12%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MGDIX и STDAX

MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGDIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.40%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

0.64%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

0.93%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

1.95%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

6.69%

+7.40%