Сравнение MGDIX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 3.54% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGDIX показывает доходность -1.71%, а PALDX немного ниже – -1.78%.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и PALDX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGDIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
MGDIX
PALDX
Сравнение MGDIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.86 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.82 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.67 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и PALDX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и PALDX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -26.16% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -8.20% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -20.47% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.16% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -4.16% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.72% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и PALDX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.74% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 6.16% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 11.65% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 12.11% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 12.76% | +1.33% |