Сравнение MGDIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.70% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и CONWX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
MGDIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
MGDIX
CONWX
Сравнение MGDIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.71 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.37 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.21 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 12.51 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.71 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и CONWX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и CONWX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -26.09% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -8.60% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -12.49% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -26.09% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -1.27% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -2.78% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.52% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и CONWX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.25% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 5.47% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 10.70% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 10.27% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 11.16% | +2.93% |