PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGC returned 16.36%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MGC и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 16.36% против 9.76% соответственно.

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between MGC and VXUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.80

The correlation between MGC and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGC и VXUS

Секторы
MGC
VXUS

Технологии

39.3%
18.1%

Коммуникационные услуги

13.1%
4.4%

Финансовые услуги

11.7%
22.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Здравоохранение

8.9%
7.1%

Промышленность

6.5%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

2.6%
5.2%

Сырьевые материалы

1.2%
7.6%

Коммунальные услуги

1.0%
3.2%

Недвижимость

1.0%
2.6%

Технологии

MGC
39.3%
VXUS
18.1%

Коммуникационные услуги

MGC
13.1%
VXUS
4.4%

Финансовые услуги

MGC
11.7%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

MGC
10.1%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

MGC
8.9%
VXUS
7.1%

Промышленность

MGC
6.5%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.8%
VXUS
5.0%

Энергетика

MGC
2.6%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

MGC
1.2%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

MGC
1.0%
VXUS
3.2%

Недвижимость

MGC
1.0%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

MGC vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.12

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.90

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.85

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

11.14

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.12

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MGC и VXUS

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-35.97%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-11.27%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-13.58%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-29.44%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-35.97%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.99%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-8.22%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.88%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.60%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

13.00%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

15.21%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.05%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.16%

+1.05%

Сравнение комиссий MGC и VXUS

И MGC, и VXUS имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и VXUS

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

MGC and VXUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to MGC (3.04%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -51.93% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.36% vs 9.76% for VXUS. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.36% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC and VXUS have the same expense ratio: 0.05% per year.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.87% for MGC.

MGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while VXUS is Global Equities. MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор