PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGC с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MGC returned 22.78%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MGC charges 0.05%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности MGC и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

MGC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
13.15%
С начала года
12.89%
1 год
24.63%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.83%
10 лет*
16.09%
Всё время*
11.64%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

MGC

Vanguard Mega Cap ETF
$21.76M$23.42M$28.06M

Сравнение доходности по годам MGC и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		12.89%19.31%27.16%29.77%-7.50%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between MGC and DRLL is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.21

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.21

The correlation between MGC and DRLL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGC и DRLL

Секторы
MGC
DRLL

Технологии

42.8%

-

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Финансовые услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
0.9%

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

2.2%
99.1%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

MGC
42.8%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

MGC
11.5%
DRLL

-

Финансовые услуги

MGC
11.3%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

MGC
9.2%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

MGC
9.2%
DRLL

-

Промышленность

MGC
6.7%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

MGC
4.4%
DRLL

-

Энергетика

MGC
2.2%
DRLL
99.1%

Сырьевые материалы

MGC
1.1%
DRLL

-

Недвижимость

MGC
0.9%
DRLL

-

Коммунальные услуги

MGC
0.8%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

MGC vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MGC c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGCDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.62

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.13

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.20

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

5.57

+4.58

MGC vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGC и DRLL

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-23.73%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-16.99%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-23.73%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-9.02%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-8.14%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

6.71%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и DRLL

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 4.59%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.42%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

18.67%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

23.14%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

23.82%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

23.82%

-5.55%

Сравнение комиссий MGC и DRLL

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и DRLL

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.89%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

MGC and DRLL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to MGC (4.59%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, MGC leads with 22.78% vs 11.02% for DRLL. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGC has performed better with a 22.78% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.89% for MGC.

MGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRLL is Energy Equities. MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Strive. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.41% for DRLL.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор