Сравнение MGC с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
MGC и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGC и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGC и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 14.78% против 1.68% соответственно.
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и BND
MGC берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGC vs. BND — Ранг доходности на риск
MGC
BND
Сравнение MGC c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGC | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.93 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 4.78 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.93 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.04 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.30 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MGC и BND составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и BND
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и BND
Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -18.58% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -2.44% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -17.91% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | -18.58% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -2.54% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.07% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.90% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и BND
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 1.63% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.52% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 4.30% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 6.00% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 5.52% | +12.67% |