Сравнение MG с BEP
MG (Mistras Group, Inc.) and BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) are both stocks. MG operates in Security & Protection Services (Industrials), while BEP operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, MG returned -3.45%/yr vs 14.52%/yr for BEP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MG и BEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MG показывает доходность 39.13%, а BEP немного ниже – 38.52%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям BEP по среднегодовой доходности: -3.45% против 14.52% соответственно.
MG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.13%
- 6 месяцев
- 48.90%
- 1 год
- 133.11%
- 3 года*
- 36.70%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- -3.45%
BEP
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 38.52%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 55.90%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам MG и BEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 39.13% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 38.52% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
Correlation
The correlation between MG and BEP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between MG and BEP shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MG:
$574.73M
BEP:
$11.08B
MG:
$0.70
BEP:
$0.66
MG:
25.24
BEP:
55.24
MG:
0.51
BEP:
0.40
MG:
0.77
BEP:
1.66
MG:
$731.44M
BEP:
$6.37B
MG:
$197.97M
BEP:
$2.19B
MG:
$75.89M
BEP:
$4.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MG vs. BEP — Ранг доходности на риск
MG
BEP
Сравнение MG c BEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MG | BEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.21 | 3.94 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.36 | 9.03 | +18.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MG | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 1.89 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.49 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.54 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MG и BEP
Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и BEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MG | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.21% | -53.85% | -35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.25% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -35.58% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -47.46% | -19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.95% | -53.85% | -35.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | -3.41% | -31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -13.63% | -26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 6.21% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MG и BEP
Mistras Group, Inc. (MG) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что MG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MG | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 6.80% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 19.38% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.15% | 29.91% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.15% | 30.94% | +15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.28% | 29.99% | +21.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MG и BEP
MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.19% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MG и BEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mistras Group, Inc. и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MG и BEP
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 210.05M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 138.06M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -113.41M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
Часто задаваемые вопросы
MG and BEP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MG has higher volatility (12.12%) compared to BEP (6.80%). In terms of maximum drawdown, MG dropped -89.21% vs BEP's -53.85%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MG и BEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор