PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWTX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWTX с MITTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWTX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		0.98%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%14.77%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 6.10% против 12.59% соответственно.

MFWTX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.10%

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с CAIBXMFWTX с AMECXMFWTX с MIGFXMFWTX с SGENX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Сравнение комиссий MFWTX и MITTX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MITTX в 0.70%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust

Доходность на риск

MFWTX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWTXMITTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.74

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.14

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.17

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

4.78

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWTX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MITTX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWTXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.74

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.42

+0.40

Корреляция

Корреляция между MFWTX и MITTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и MITTX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности MITTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.33%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и MITTX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и MITTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWTXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-49.54%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-10.76%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-23.27%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-33.45%

+10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-7.23%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-10.57%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.64%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и MITTX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 3.49%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWTXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.12%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

8.94%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

16.37%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

15.70%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

17.21%

-7.61%