PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWTX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWTX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWTX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		0.98%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%14.77%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFWTX показывает доходность 0.98%, а MEIAX немного выше – 1.01%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 6.10% против 9.65% соответственно.

MFWTX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.10%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с CAIBXMFWTX с AMECXMFWTX с MIGFXMFWTX с SGENX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MFWTX и MEIAX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MFWTX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWTXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.67

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.01

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.99

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

4.36

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWTX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWTXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.67

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.25

Корреляция

Корреляция между MFWTX и MEIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и MEIAX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.33%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и MEIAX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWTXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-52.85%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-11.10%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-17.72%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-36.71%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.04%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-6.57%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.53%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и MEIAX

MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS Value Fund (MEIAX) имеют волатильность 3.49% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWTXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.64%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

7.85%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

14.83%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

13.91%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

16.55%

-6.95%