PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFWIX с VMVFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MFWIX returned 6.64%/yr vs 9.59%/yr for VMVFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFWIX charges 0.84%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 6.64% против 9.59% соответственно.

MFWIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.39%
С начала года
4.23%
6 месяцев
3.92%
1 год
11.62%
3 года*
10.44%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.64%

VMVFX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.41%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.00%
1 год
11.81%
3 года*
13.18%
5 лет*
10.40%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFWIX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		4.23%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		7.55%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Correlation

The correlation between MFWIX and VMVFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.80

The correlation between MFWIX and VMVFX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с NALFXMFWIX с TEDIXMFWIX с PORTXMFWIX с CWGIXMFWIX с APFDX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с NOINX

Доходность на риск

MFWIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFWIXVMVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.72

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.46

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.92

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

7.44

-0.94

MFWIX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и VMVFX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и VMVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFWIXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-33.09%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.27%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.63%

-7.96%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-13.02%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-33.09%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.68%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.82%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и VMVFX

MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) имеют волатильность 2.26% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFWIXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.34%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

5.43%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

7.03%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

10.77%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

12.46%

-2.87%

Сравнение комиссий MFWIX и VMVFX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и VMVFX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности VMVFX в 9.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.41%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.28%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

MFWIX and VMVFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMVFX has higher volatility (2.34%) compared to MFWIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, MFWIX dropped -33.01% vs VMVFX's -33.09%.

VMVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFWIX и VMVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор