PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.14% соответственно.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий MFWIX и VMVFX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

MFWIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.93

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.34

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.29

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.16

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.93

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между MFWIX и VMVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и VMVFX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и VMVFX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-33.09%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.96%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-13.02%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-33.09%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-4.98%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.84%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.66%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и VMVFX

MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.93%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

4.99%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

10.06%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

10.76%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

12.49%

-2.88%