Сравнение MFWIX с MEIIX
MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) and MEIIX (MFS Value Fund Class I) are both mutual funds - MFWIX is a Global Equities fund managed by MFS, while MEIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MFWIX returned 6.57%/yr vs 9.86%/yr for MEIIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MFWIX charges 0.84%/yr vs 0.55%/yr for MEIIX.
Доходность
Сравнение доходности MFWIX и MEIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFWIX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.86% соответственно.
MFWIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.57%
MEIIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам MFWIX и MEIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 5.40% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 4.47% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
Correlation
The correlation between MFWIX and MEIIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.80 |
The correlation between MFWIX and MEIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFWIX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск
MFWIX
MEIIX
Сравнение MFWIX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWIX | MEIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.97 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 6.80 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWIX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.28 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MFWIX и MEIIX
Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и MEIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFWIX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.01% | -52.64% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -6.76% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.63% | -13.19% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -17.58% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -36.70% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.82% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -6.55% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.95% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWIX и MEIIX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 2.13%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFWIX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.35% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 7.75% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 10.37% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 13.92% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 16.56% | -6.93% |
Сравнение комиссий MFWIX и MEIIX
MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWIX и MEIIX
Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности MEIIX в 9.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.30% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.32% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
MFWIX and MEIIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEIIX has higher volatility (2.35%) compared to MFWIX (2.13%). In terms of maximum drawdown, MFWIX dropped -33.01% vs MEIIX's -52.64%.
MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFWIX и MEIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор