PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.65% соответственно.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MFWIX и MEIAX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MFWIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.67

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.01

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.99

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

4.36

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.67

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Корреляция

Корреляция между MFWIX и MEIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и MEIAX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и MEIAX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-52.85%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-11.10%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-17.72%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-36.71%

+13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.04%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.57%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.53%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.64%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

7.85%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

14.83%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

13.91%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

16.55%

-6.94%