PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.86%/yr vs 17.05%/yr for USL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%17.73%

Correlation

The correlation between MFUS and USL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.25

The correlation between MFUS and USL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFUS и USL

Секторы
MFUS
USL

Технологии

21.8%

-

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

12.6%

-

Финансовые услуги

12.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Энергетика

7.0%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

MFUS
21.8%
USL

-

Здравоохранение

MFUS
13.5%
USL

-

Промышленность

MFUS
12.6%
USL

-

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
USL
4.5%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
USL

-

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
USL

-

Энергетика

MFUS
7.0%
USL

-

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
USL

-

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
USL

-

Недвижимость

MFUS
1.8%
USL

-

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

MFUS vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.99

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.53

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.39

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

6.85

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.99

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.01

+0.78

Просадки

Сравнение просадок MFUS и USL

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-89.06%

+53.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-16.76%

+10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-23.33%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-33.82%

+15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.10%

+39.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-61.45%

+57.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

8.27%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и USL

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 2.97%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

10.57%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

23.34%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

28.59%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

30.09%

-15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

32.34%

-14.99%

Сравнение комиссий MFUS и USL

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и USL

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and USL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to MFUS (2.97%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.05% vs 12.86% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.05% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for USL.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while USL is Oil & Gas. MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: PIMCO and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.88% for USL.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор