PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​ while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.96%/yr vs 11.61%/yr for RPG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%.

MFUS

1 день
-0.05%
1 месяц
2.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.74%
1 год
26.63%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		17.04%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%7.64%

Correlation

The correlation between MFUS and RPG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.82

The correlation between MFUS and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и RPG

Секторы
MFUS
RPG

Технологии

24.7%
46.9%

Здравоохранение

13.4%
6.4%

Промышленность

12.2%
14.0%

Финансовые услуги

12.0%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
14.7%

Потребительский защитный сектор

9.7%
1.1%

Энергетика

6.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.4%

Сырьевые материалы

2.8%
1.2%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Технологии

MFUS
24.7%
RPG
46.9%

Здравоохранение

MFUS
13.4%
RPG
6.4%

Промышленность

MFUS
12.2%
RPG
14.0%

Финансовые услуги

MFUS
12.0%
RPG
5.3%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.5%
RPG
14.7%

Потребительский защитный сектор

MFUS
9.7%
RPG
1.1%

Энергетика

MFUS
6.4%
RPG
1.6%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.1%
RPG
5.4%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
RPG
1.2%

Недвижимость

MFUS
1.7%
RPG
1.0%

Коммунальные услуги

MFUS
1.6%
RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

MFUS vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFUSRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.66

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.26

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.30

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

12.38

+4.63

MFUS vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа RPG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFUS и RPG

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-53.27%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-11.08%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-24.75%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-35.59%

+17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-4.43%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-8.83%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.95%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и RPG

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.20%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

11.10%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

18.98%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

22.06%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

23.86%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

22.89%

-5.55%

Сравнение комиссий MFUS и RPG

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и RPG

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and RPG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to MFUS (4.20%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.96% vs 11.61% for RPG. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.96% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.15% for RPG.

MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.35% for RPG.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор