Сравнение MFUS с QVMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM).
MFUS и QVMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и QVMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и QVMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 6.80% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 4.35% | 8.82% | 13.36% | 15.43% | -13.06% | 6.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у QVMM с доходностью 4.35%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
QVMM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и QVMM
MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QVMM в 0.15%.
Доходность на риск
MFUS vs. QVMM — Ранг доходности на риск
MFUS
QVMM
Сравнение MFUS c QVMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | QVMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.44 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 6.27 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и QVMM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и QVMM
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности QVMM в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.28% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и QVMM
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки QVMM в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и QVMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -24.00% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -14.17% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.84% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -7.29% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.19% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и QVMM
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.35%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.25% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 11.60% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 20.81% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 19.61% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.61% | -2.16% |