Сравнение QVMM с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
QVMM и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или VO.
Корреляция
Корреляция между QVMM и VO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и VO
Основные характеристики
QVMM:
1.01
VO:
1.66
QVMM:
1.52
VO:
2.31
QVMM:
1.18
VO:
1.29
QVMM:
1.77
VO:
2.77
QVMM:
4.15
VO:
7.45
QVMM:
3.82%
VO:
2.73%
QVMM:
15.57%
VO:
12.27%
QVMM:
-23.40%
VO:
-58.88%
QVMM:
-4.95%
VO:
-2.08%
Доходность по периодам
С начала года, QVMM показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 5.09%.
QVMM
3.74%
-0.20%
7.61%
14.83%
N/A
N/A
VO
5.09%
1.37%
11.07%
19.64%
10.03%
9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и VO
QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVMM и VO
QVMM
VO
Сравнение QVMM c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и VO
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VO в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.24% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.76% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и VO
Максимальная просадка QVMM за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и VO
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.