PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVMM с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMM с VO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

QVMM и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или VO.

Корреляция

Корреляция между QVMM и VO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVMM:

-0.02

VO:

0.51

Коэф-т Сортино

QVMM:

0.15

VO:

0.88

Коэф-т Омега

QVMM:

1.02

VO:

1.12

Коэф-т Кальмара

QVMM:

-0.01

VO:

0.52

Коэф-т Мартина

QVMM:

-0.02

VO:

1.88

Индекс Язвы

QVMM:

7.69%

VO:

5.21%

Дневная вол-ть

QVMM:

21.62%

VO:

18.08%

Макс. просадка

QVMM:

-24.00%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

QVMM:

-12.45%

VO:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.10%.

QVMM

С начала года

-4.44%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-0.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VO

С начала года

-0.10%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.02%

5 лет

13.34%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QVMM и VO

QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVMM и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг риск-скорректированной доходности QVMM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVMM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVMM c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и VO

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VO в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.41%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.57%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок QVMM и VO

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и VO

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...