PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.65%/yr vs 16.69%/yr for VO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.05%.

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и VO

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%8.00%

Correlation

The correlation between QVMM and VO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between QVMM and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и VO

Секторы
QVMM
VO

Промышленность

26.5%
17.9%

Финансовые услуги

15.2%
12.8%

Технологии

13.8%
18.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.6%

Здравоохранение

8.7%
7.6%

Недвижимость

7.6%
5.4%

Энергетика

5.5%
8.5%

Сырьевые материалы

4.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.1%

Промышленность

QVMM
26.5%
VO
17.9%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
VO
12.8%

Технологии

QVMM
13.8%
VO
18.6%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
VO
8.6%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
VO
7.6%

Недвижимость

QVMM
7.6%
VO
5.4%

Энергетика

QVMM
5.5%
VO
8.5%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
VO
4.2%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
VO
4.8%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
VO
8.3%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
VO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

QVMM vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.48

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.14

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.23

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

8.50

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QVMM и VO

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-58.87%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.17%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-19.02%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.86%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.14%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и VO

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.99%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.21%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

12.34%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

17.59%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

18.95%

+0.53%

Сравнение комиссий QVMM и VO

QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и VO

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QVMM and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QVMM has higher volatility (4.63%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs VO's -58.87%.

On 3-year performance, VO leads with 16.69% vs 16.65% for QVMM. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VO has performed better with a 16.69% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QVMM.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.16% for QVMM.

QVMM is categorized as Multi-factor, while VO is Mid Cap Blend Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.03% for VO.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор