Сравнение MFUS с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
MFUS и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUS и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 10.27% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.61% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и PYLD
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
MFUS vs. PYLD — Ранг доходности на риск
MFUS
PYLD
Сравнение MFUS c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.77 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.47 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.91 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.76 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.01 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и PYLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и PYLD
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PYLD в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.37% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и PYLD
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -4.52% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -3.25% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.98% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -0.64% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.80% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и PYLD
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 1.66% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 2.13% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 3.44% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 4.00% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 4.00% | +13.45% |