PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с PBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​ while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.96%/yr vs 12.52%/yr for PBUS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 8.00%.

MFUS

1 день
-0.05%
1 месяц
2.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.74%
1 год
26.63%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.61%
1 год
21.77%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		17.04%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%9.03%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.00%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between MFUS and PBUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.80

The correlation between MFUS and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и PBUS

Секторы
MFUS
PBUS

Технологии

24.7%
38.9%

Здравоохранение

13.4%
8.4%

Промышленность

12.2%
8.1%

Финансовые услуги

12.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.4%

Энергетика

6.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.7%

Сырьевые материалы

2.8%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Технологии

MFUS
24.7%
PBUS
38.9%

Здравоохранение

MFUS
13.4%
PBUS
8.4%

Промышленность

MFUS
12.2%
PBUS
8.1%

Финансовые услуги

MFUS
12.0%
PBUS
10.9%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.5%
PBUS
9.9%

Потребительский защитный сектор

MFUS
9.7%
PBUS
4.4%

Энергетика

MFUS
6.4%
PBUS
3.2%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.1%
PBUS
10.7%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
PBUS
1.7%

Недвижимость

MFUS
1.7%
PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

MFUS
1.6%
PBUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

MFUS vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFUSPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.72

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.36

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.42

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

10.52

+6.48

MFUS vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа PBUS равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFUS и PBUS

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-33.15%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-9.02%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-19.07%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-25.40%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-3.18%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-5.11%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.07%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и PBUS

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.20%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.98%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.07%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.74%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

17.16%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

19.33%

-1.99%

Сравнение комиссий MFUS и PBUS

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и PBUS

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and PBUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (4.98%) compared to MFUS (4.20%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.96% vs 12.52% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.96% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.04% for PBUS.

MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.04% for PBUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор