PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с MFDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.86%/yr vs 10.04%/yr for MFDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 10.33%.

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.33%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.30%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.33%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%

Correlation

The correlation between MFUS and MFDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.78

The correlation between MFUS and MFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и MFDX

Секторы
MFUS
MFDX

Технологии

21.8%
7.1%

Здравоохранение

13.5%
6.0%

Промышленность

12.6%
19.9%

Финансовые услуги

12.6%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

10.3%
8.0%

Энергетика

7.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
7.0%

Сырьевые материалы

2.8%
10.8%

Недвижимость

1.8%
3.0%

Коммунальные услуги

1.7%
6.4%

Технологии

MFUS
21.8%
MFDX
7.1%

Здравоохранение

MFUS
13.5%
MFDX
6.0%

Промышленность

MFUS
12.6%
MFDX
19.9%

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
MFDX
16.4%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
MFDX
8.6%

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
MFDX
8.0%

Энергетика

MFUS
7.0%
MFDX
6.8%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
MFDX
7.0%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
MFDX
10.8%

Недвижимость

MFUS
1.8%
MFDX
3.0%

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
MFDX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

MFUS vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.71

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.39

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.19

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

8.72

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа MFDX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.71

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.55

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MFUS и MFDX

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-36.05%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-10.66%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-11.62%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-25.58%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-6.50%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.68%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и MFDX

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 2.97%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.31%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

11.35%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

13.69%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.03%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.41%

+0.94%

Сравнение комиссий MFUS и MFDX

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и MFDX

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности MFDX в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.78%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and MFDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.31%) compared to MFUS (2.97%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.86% vs 10.04% for MFDX. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.86% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.35% for MFUS.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.39% for MFDX.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор