PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUS с MFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).

MFUS и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUS и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		3.90%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		5.36%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 5.36%.

MFUS

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.07%
1 год
18.98%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

MFDX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.87%
1 год
30.54%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с SPYMFUS с VOOVMFUS с FNDXMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с VOO
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF

Сравнение комиссий MFUS и MFDX

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Доходность на риск

MFUS vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSMFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.96

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.62

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.88

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

11.67

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа MFDX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.96

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.19

Корреляция

Корреляция между MFUS и MFDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и MFDX

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности MFDX в 2.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.52%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Просадки

Сравнение просадок MFUS и MFDX

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и MFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFUSMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-36.05%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.66%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-25.58%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.75%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-6.58%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.63%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и MFDX

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.35%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFUSMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.96%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.39%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.69%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

14.96%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.42%

+1.03%