PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с GRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFUS is passively managed, while GRW is actively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и GRW

2026 (YTD)
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		0.99%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between MFUS and GRW is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.70

Сравнение распределения секторов MFUS и GRW

Секторы
MFUS
GRW

Технологии

21.8%
26.6%

Здравоохранение

13.5%
4.1%

Промышленность

12.6%
38.1%

Финансовые услуги

12.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Энергетика

7.0%

-

Коммуникационные услуги

5.3%
9.1%

Сырьевые материалы

2.8%
4.0%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

MFUS
21.8%
GRW
26.6%

Здравоохранение

MFUS
13.5%
GRW
4.1%

Промышленность

MFUS
12.6%
GRW
38.1%

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
GRW
9.8%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
GRW
8.3%

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
GRW

-

Энергетика

MFUS
7.0%
GRW

-

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
GRW
9.1%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
GRW
4.0%

Недвижимость

MFUS
1.8%
GRW

-

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с BBHLGRW с MUSE

Доходность на риск

MFUS vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

13.58

-12.79

Просадки

Сравнение просадок MFUS и GRW

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-0.45%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.17%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

8.89%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

8.89%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

8.89%

+8.46%

Сравнение комиссий MFUS и GRW

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и GRW

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and GRW have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: PIMCO and TCW. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор