Сравнение MFUS с GRW
MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFUS is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFUS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUS и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 0.79% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
Correlation
The correlation between MFUS and GRW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение распределения секторов MFUS и GRW
Секторы
MFUS
GRW
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MFUS
GRW
Здравоохранение
MFUS
GRW
Промышленность
MFUS
GRW
Финансовые услуги
MFUS
GRW
Потребительский циклический сектор
MFUS
GRW
Потребительский защитный сектор
MFUS
GRW
-
Энергетика
MFUS
GRW
-
Коммуникационные услуги
MFUS
GRW
Сырьевые материалы
MFUS
GRW
Недвижимость
MFUS
GRW
-
Коммунальные услуги
MFUS
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUS vs. GRW — Ранг доходности на риск
MFUS
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFUS c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUS | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUS и GRW
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUS | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -3.83% | -31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.69% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.18% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUS | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 16.46% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.46% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.46% | +0.85% |
Сравнение комиссий MFUS и GRW
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и GRW
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.38% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
MFUS and GRW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: PIMCO and TCW. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для MFUS и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор