PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFUS is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, MFUS returned 28.65% vs 80.81% for DARP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и DARP

2026 (YTD)202520242023
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%7.46%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between MFUS and DARP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.63

The correlation between MFUS and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и DARP

Секторы
MFUS
DARP

Технологии

21.8%
45.8%

Здравоохранение

13.5%
1.4%

Промышленность

12.6%
12.0%

Финансовые услуги

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Энергетика

7.0%
9.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
19.4%

Сырьевые материалы

2.8%
4.7%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%
5.4%

Технологии

MFUS
21.8%
DARP
45.8%

Здравоохранение

MFUS
13.5%
DARP
1.4%

Промышленность

MFUS
12.6%
DARP
12.0%

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
DARP
6.6%

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
DARP

-

Энергетика

MFUS
7.0%
DARP
9.9%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
DARP
19.4%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
DARP
4.7%

Недвижимость

MFUS
1.8%
DARP

-

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

MFUS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.51

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.97

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

6.88

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

26.16

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DARP равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.51

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.48

-0.69

Просадки

Сравнение просадок MFUS и DARP

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-30.27%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-11.82%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.64%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.10%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и DARP

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 2.97%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.03%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

17.50%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

23.14%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

26.09%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

26.09%

-8.74%

Сравнение комиссий MFUS и DARP

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и DARP

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and DARP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to MFUS (2.97%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 28.65% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: PIMCO and Grizzle. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор