Сравнение MFUS с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Grizzle Growth ETF (DARP).
MFUS и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUS и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 7.46% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 62.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и DARP
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
MFUS vs. DARP — Ранг доходности на риск
MFUS
DARP
Сравнение MFUS c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.19 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.73 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.97 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 16.42 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.19 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и DARP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и DARP
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и DARP
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -30.27% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -15.92% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -9.09% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.84% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.85% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и DARP
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.35%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 9.51% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 19.28% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 29.51% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 26.42% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 26.42% | -8.97% |