PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUS и DARP


2026 (YTD)202520242023
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
3.90%16.02%20.17%7.46%
DARP
Grizzle Growth ETF
4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.


MFUS

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.07%
1 год
18.98%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.81%
10 лет*

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-7.64%
С начала года
4.29%
6 месяцев
11.56%
1 год
62.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий MFUS и DARP

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

MFUS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFUSDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.19

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.73

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.97

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

16.42

-8.27

MFUS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFUSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.19

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.11

-0.39

Корреляция

Корреляция между MFUS и DARP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и DARP

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DARP в 0.42%


TTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
1.52%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUS и DARP

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


MFUSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-30.27%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-15.92%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-9.09%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.84%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.85%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и DARP

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.35%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFUSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

9.51%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

19.28%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

29.51%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

26.42%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

26.42%

-8.97%