PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с BIBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​ while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.96%/yr vs 10.29%/yr for BIBL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.

MFUS

1 день
-0.05%
1 месяц
2.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.74%
1 год
26.63%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.27%
1 месяц
4.70%
С начала года
24.90%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		17.04%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%6.12%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.90%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between MFUS and BIBL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between MFUS and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и BIBL

Секторы
MFUS
BIBL

Технологии

24.7%
31.9%

Здравоохранение

13.4%
4.1%

Промышленность

12.2%
27.2%

Финансовые услуги

12.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
0.4%

Энергетика

6.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Сырьевые материалы

2.8%
4.3%

Недвижимость

1.7%
13.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.3%

Технологии

MFUS
24.7%
BIBL
31.9%

Здравоохранение

MFUS
13.4%
BIBL
4.1%

Промышленность

MFUS
12.2%
BIBL
27.2%

Финансовые услуги

MFUS
12.0%
BIBL
8.5%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.5%
BIBL
0.3%

Потребительский защитный сектор

MFUS
9.7%
BIBL
0.4%

Энергетика

MFUS
6.4%
BIBL
6.0%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.1%
BIBL

-

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
BIBL
4.3%

Недвижимость

MFUS
1.7%
BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

MFUS
1.6%
BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

MFUS vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFUSBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.39

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.17

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

4.38

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

18.61

-1.60

MFUS vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFUS и BIBL

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-36.12%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.94%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-20.60%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-30.85%

+12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.92%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-7.00%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.10%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и BIBL

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.20%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.81%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

13.65%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

16.44%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

19.76%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

21.11%

-3.77%

Сравнение комиссий MFUS и BIBL

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и BIBL

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности BIBL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and BIBL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.81%) compared to MFUS (4.20%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.96% vs 10.29% for BIBL. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.96% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.94% for BIBL.

MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Inspire. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.35% for BIBL.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор