PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с AAVM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. MFUS is passively managed, while AAVM is actively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.96%/yr vs 6.38%/yr for AAVM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у AAVM с доходностью 13.54%.

MFUS

1 день
-0.05%
1 месяц
2.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.74%
1 год
26.63%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

AAVM

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.55%
С начала года
13.54%
6 месяцев
12.26%
1 год
28.38%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и AAVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		17.04%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		13.54%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%11.41%

Correlation

The correlation between MFUS and AAVM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.72

The correlation between MFUS and AAVM shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFUS и AAVM

Секторы
MFUS
AAVM

Технологии

24.7%
13.6%

Здравоохранение

13.4%
5.8%

Промышленность

12.2%
25.5%

Финансовые услуги

12.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.7%

Энергетика

6.4%
12.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.8%

Сырьевые материалы

2.8%
12.2%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Коммунальные услуги

1.6%
3.8%

Технологии

MFUS
24.7%
AAVM
13.6%

Здравоохранение

MFUS
13.4%
AAVM
5.8%

Промышленность

MFUS
12.2%
AAVM
25.5%

Финансовые услуги

MFUS
12.0%
AAVM
1.3%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.5%
AAVM
13.5%

Потребительский защитный сектор

MFUS
9.7%
AAVM
4.7%

Энергетика

MFUS
6.4%
AAVM
12.6%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.1%
AAVM
5.8%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
AAVM
12.2%

Недвижимость

MFUS
1.7%
AAVM
1.3%

Коммунальные услуги

MFUS
1.6%
AAVM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с QMOMAAVM с VTAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO

Доходность на риск

MFUS vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFUSAAVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.78

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.52

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.63

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

10.68

+6.33

MFUS vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа AAVM равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFUS и AAVM

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и AAVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-34.71%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-10.85%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-20.23%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-23.73%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-3.73%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-13.24%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.66%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и AAVM

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.20%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.92%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

13.77%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

16.05%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

15.80%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

14.96%

+2.38%

Сравнение комиссий MFUS и AAVM

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и AAVM

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности AAVM в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.81%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and AAVM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.92%) compared to MFUS (4.20%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs AAVM's -34.71%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.96% vs 6.38% for AAVM. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.96% return vs 6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.35% for MFUS.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while AAVM is Multi-factor. They also come from different issuers: PIMCO and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.45% for AAVM.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и AAVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор