Сравнение MFUS с AAVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).
MFUS и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUS и AAVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и AAVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 8.20%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
AAVM
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и AAVM
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.
Доходность на риск
MFUS vs. AAVM — Ранг доходности на риск
MFUS
AAVM
Сравнение MFUS c AAVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | AAVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.74 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.36 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.51 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 10.98 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.35 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.29 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и AAVM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и AAVM
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AAVM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и AAVM
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и AAVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -34.71% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -13.08% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -23.73% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.82% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -13.55% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.99% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и AAVM
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.35%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.71% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 11.88% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 18.91% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.66% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 14.83% | +2.62% |