Сравнение MFUL с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
MFUL и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.09% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и UPAR
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
MFUL vs. UPAR — Ранг доходности на риск
MFUL
UPAR
Сравнение MFUL c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.81 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.95 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 6.88 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.08 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и UPAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и UPAR
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и UPAR
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -39.00% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -11.21% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -7.71% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -22.47% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.17% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и UPAR
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 6.40% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 10.59% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 15.83% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 18.16% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 18.16% | -13.94% |