PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUL с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUL и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и UPAR


2026 (YTD)2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.39%4.51%5.36%2.24%-12.09%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mindful Conservative ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий MFUL и UPAR

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

MFUL vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFULUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.34

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.81

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.95

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

6.88

-3.73

MFUL vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа UPAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFULUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.34

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.08

-0.11

Корреляция

Корреляция между MFUL и UPAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и UPAR

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности UPAR в 2.73%


TTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и UPAR

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


MFULUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-39.00%

+22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-11.21%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-7.71%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-22.47%

+12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.17%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и UPAR

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFULUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

6.40%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

10.59%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

15.83%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

18.16%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

18.16%

-13.94%