PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUL с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUL и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и CGBL


2026 (YTD)202520242023
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.39%4.51%5.36%3.54%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.


MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
10 лет*

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mindful Conservative ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Сравнение комиссий MFUL и CGBL

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.


Доходность на риск

MFUL vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFULCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.10

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.64

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.73

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

7.00

-3.85

MFUL vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CGBL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFULCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.47

-1.66

Корреляция

Корреляция между MFUL и CGBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и CGBL

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности CGBL в 2.03%


TTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и CGBL

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и CGBL.


Загрузка...

Показатели просадок


MFULCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-11.66%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-8.11%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.26%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-1.31%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.00%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и CGBL

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFULCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.54%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

7.40%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

12.41%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

11.01%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

11.01%

-6.79%