PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUL с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUL (Mindful Conservative ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, MFUL returned 7.17% vs 18.31% for CGBL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MFUL charges 1.10%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности MFUL и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

MFUL

1 день
0.20%
1 месяц
1.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.47%
1 год
7.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUL и CGBL

2026 (YTD)202520242023
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.49%4.51%5.36%3.54%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between MFUL and CGBL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between MFUL and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUL и CGBL

Секторы
MFUL
CGBL

Технологии

25.8%
29.9%

Финансовые услуги

10.7%
11.8%

Промышленность

9.9%
16.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.4%

Здравоохранение

8.4%
8.9%

Энергетика

8.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.2%

Коммунальные услуги

5.5%
2.5%

Сырьевые материалы

5.5%
7.2%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Технологии

MFUL
25.8%
CGBL
29.9%

Финансовые услуги

MFUL
10.7%
CGBL
11.8%

Промышленность

MFUL
9.9%
CGBL
16.6%

Потребительский циклический сектор

MFUL
8.7%
CGBL
8.7%

Коммуникационные услуги

MFUL
8.4%
CGBL
8.4%

Здравоохранение

MFUL
8.4%
CGBL
8.9%

Энергетика

MFUL
8.0%
CGBL
2.0%

Потребительский защитный сектор

MFUL
6.7%
CGBL
4.2%

Коммунальные услуги

MFUL
5.5%
CGBL
2.5%

Сырьевые материалы

MFUL
5.5%
CGBL
7.2%

Недвижимость

MFUL
2.4%
CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с EAOM
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

MFUL vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.92

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.78

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.33

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

10.36

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.72

-1.70

Просадки

Сравнение просадок MFUL и CGBL

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFULCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-11.66%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-7.88%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.53%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-1.29%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.77%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и CGBL

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.44%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFULCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.10%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

7.84%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

9.60%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

11.02%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

11.02%

-6.78%

Сравнение комиссий MFUL и CGBL

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и CGBL

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.00%3.31%2.59%5.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

MFUL and CGBL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to MFUL (1.44%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 7.17% for MFUL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

MFUL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.85% for CGBL.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Capital Group. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 0.33% for CGBL.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUL и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор