PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUL с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

MFUL и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MFUL и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и CEFS

2026 (YTD)20252024202320222021
MFUL
Mindful Conservative ETF		-0.53%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

MFUL

1 день
0.74%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.24%
3 года*
3.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с MDIVMFUL с DBMFMFUL с CGBLMFUL с TSPXMFUL с EAOMMFUL с RAA
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий MFUL и CEFS

MFUL берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
MFUL
Mindful Conservative ETF

Доходность на риск

MFUL vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.11

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.54

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

6.94

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.11

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.70

-0.89

Корреляция

Корреляция между MFUL и CEFS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и CEFS

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CEFS в 8.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.13%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и CEFS

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

MFULCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-38.99%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-9.80%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.75%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-3.73%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.02%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и CEFS

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.89%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFULCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.75%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

7.46%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

13.15%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

12.99%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

15.38%

-11.16%