PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUL с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFUL (Mindful Conservative ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - MFUL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mohr Funds, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 3 years, MFUL returned 4.96%/yr vs 22.04%/yr for CEFS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MFUL charges 1.10%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности MFUL и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

MFUL

1 день
-0.28%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUL и CEFS

2026 (YTD)20252024202320222021
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.28%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%-0.67%

Correlation

The correlation between MFUL and CEFS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.47

The correlation between MFUL and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUL и CEFS

Секторы
MFUL
CEFS

Технологии

25.8%
12.4%

Финансовые услуги

10.7%
48.9%

Промышленность

9.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
4.1%

Здравоохранение

8.4%
4.6%

Энергетика

8.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.8%

Коммунальные услуги

5.5%
4.2%

Сырьевые материалы

5.5%
1.6%

Недвижимость

2.4%
1.2%

Технологии

MFUL
25.8%
CEFS
12.4%

Финансовые услуги

MFUL
10.7%
CEFS
48.9%

Промышленность

MFUL
9.9%
CEFS
6.7%

Потребительский циклический сектор

MFUL
8.7%
CEFS
3.3%

Коммуникационные услуги

MFUL
8.4%
CEFS
4.1%

Здравоохранение

MFUL
8.4%
CEFS
4.6%

Энергетика

MFUL
8.0%
CEFS
11.2%

Потребительский защитный сектор

MFUL
6.7%
CEFS
1.8%

Коммунальные услуги

MFUL
5.5%
CEFS
4.2%

Сырьевые материалы

MFUL
5.5%
CEFS
1.6%

Недвижимость

MFUL
2.4%
CEFS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

MFUL vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.53

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.71

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.43

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

17.26

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.53

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.79

-0.79

Просадки

Сравнение просадок MFUL и CEFS

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFULCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-38.99%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-5.67%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-13.37%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.51%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-3.67%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.45%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и CEFS

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.46%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFULCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

3.37%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

8.56%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

9.95%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

13.08%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

15.33%

-11.09%

Сравнение комиссий MFUL и CEFS

MFUL берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и CEFS

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.01%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUL and CEFS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to MFUL (1.46%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs CEFS's -38.99%.

On 3-year performance, CEFS leads with 22.04% vs 4.96% for MFUL. On fees, MFUL is cheaper at 1.10% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CEFS has performed better with a 22.04% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUL is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.01% for MFUL.

MFUL is categorized as Diversified Portfolio, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Mohr Funds and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUL и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор