Сравнение MFUL с SPBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC).
MFUL и SPBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и SPBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и SPBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.53% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.79% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | -2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPBC с доходностью -6.79%.
MFUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBC
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и SPBC
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPBC в 0.50%.
Доходность на риск
MFUL vs. SPBC — Ранг доходности на риск
MFUL
SPBC
Сравнение MFUL c SPBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | SPBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.77 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.24 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.20 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 4.37 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.65 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и SPBC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и SPBC
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPBC в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.13% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.96% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и SPBC
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и SPBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -33.99% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -13.16% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -9.50% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -8.89% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 3.62% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и SPBC
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.89%, в то время как у Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 6.14% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 11.68% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 20.28% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 20.59% | -16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 20.59% | -16.37% |