Сравнение MFUL с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
MFUL и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и NTSX
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
MFUL vs. NTSX — Ранг доходности на риск
MFUL
NTSX
Сравнение MFUL c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.30 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.52 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 6.52 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.62 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и NTSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и NTSX
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и NTSX
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -31.34% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -11.13% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -6.04% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -6.92% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.60% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и NTSX
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 6.11% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 9.65% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 18.38% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 17.04% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 18.38% | -14.16% |