Сравнение MFUL с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
MFUL и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и GAA
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
MFUL vs. GAA — Ранг доходности на риск
MFUL
GAA
Сравнение MFUL c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.03 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.70 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.87 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 11.69 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.03 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.61 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и GAA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и GAA
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и GAA
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -26.57% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -7.18% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -3.40% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -3.90% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.76% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и GAA
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.81% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 7.24% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 10.34% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 11.27% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 11.05% | -6.83% |