PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTNX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTNX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTNX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MFTNX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.47% против 7.97% соответственно.

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с ABYIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий MFTNX и VTMFX

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MFTNX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTNXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.34

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.94

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.73

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

8.12

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTNX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTNXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.82

-0.62

Корреляция

Корреляция между MFTNX и VTMFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и VTMFX

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и VTMFX

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTNXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-28.49%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-6.82%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-17.40%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-21.87%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-4.00%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-3.57%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

1.45%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и VTMFX

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTNXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.86%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

4.82%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

8.55%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

8.51%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

9.10%

+12.98%