PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFTNX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFTNX показывает доходность 10.06%, а DBMF немного выше – 10.40%.


MFTNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
0.29%
С начала года
10.06%
1 год
38.35%
3 года*
3.22%
5 лет*
11.51%
10 лет*
5.13%
Всё время*
4.02%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
4.37%
С начала года
10.40%
1 год
26.64%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.60%
10 лет*
Всё время*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$81.11M$58.13M$54.53M
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам MFTNX и DBMF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
10.06%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%3.81%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
10.40%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between MFTNX and DBMF is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.56

The correlation between MFTNX and DBMF shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

MFTNX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MFTNX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MFTNXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.39

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

14.73

-4.54

MFTNX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и DBMF

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и DBMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFTNXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-20.39%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-6.10%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

-15.60%

-16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-20.39%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-2.51%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-6.47%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.81%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и DBMF

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFTNXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.19%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.06%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

12.68%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

12.44%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

12.35%

+9.66%

Сравнение комиссий MFTNX и DBMF

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и DBMF

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
5.15%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Часто задаваемые вопросы


MFTNX and DBMF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFTNX has higher volatility (5.27%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, MFTNX dropped -35.58% vs DBMF's -20.39%.

MFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFTNX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор