PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTNX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTNX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTNX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%3.24%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с ABYIXMFTNX с GFIRX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий MFTNX и DBMF

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

MFTNX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTNXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.19

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.98

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.35

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

18.69

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTNX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTNXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.19

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.74

-0.54

Корреляция

Корреляция между MFTNX и DBMF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и DBMF

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и DBMF

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTNXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-20.39%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-6.10%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-20.39%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-3.63%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-6.70%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

1.42%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и DBMF

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTNXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.20%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

11.10%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

12.09%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

12.66%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

12.48%

+9.60%