PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTNX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTNX с GFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).

MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTNX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции GFIRX по среднегодовой доходности: 5.47% против 2.33% соответственно.

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с ABYIX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAIXGFIRX с MFTFXGFIRX с QNZIX

Сравнение комиссий MFTNX и GFIRX

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

MFTNX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTNXGFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.88

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.30

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.01

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTNX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFIRX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTNXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.24

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Корреляция

Корреляция между MFTNX и GFIRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и GFIRX

Ни MFTNX, ни GFIRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и GFIRX

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и GFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTNXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-23.09%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-5.15%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-23.09%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-23.09%

-12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-12.28%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-7.00%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

1.85%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и GFIRX

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTNXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.26%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

6.23%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

8.80%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

10.37%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

9.04%

+13.04%