PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTNX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTNX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTNX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 5.47% против 1.88% соответственно.

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с ABYIXMFTNX с GFIRX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBCASFYX с GLDM

Сравнение комиссий MFTNX и ASFYX

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

MFTNX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTNXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.27

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.42

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.18

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

0.29

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTNX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTNXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.27

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между MFTNX и ASFYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и ASFYX

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и ASFYX

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTNXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-36.43%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-13.51%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-36.43%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-36.43%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-24.28%

+16.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-13.10%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

8.26%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и ASFYX

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTNXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.82%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

10.00%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

13.00%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

13.67%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

12.68%

+9.40%