Сравнение MFTNX с QMHIX
MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, MFTNX returned 5.13%/yr vs 4.53%/yr for QMHIX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MFTNX charges 1.56%/yr vs 1.65%/yr for QMHIX.
Доходность
Сравнение доходности MFTNX и QMHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFTNX показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции QMHIX по среднегодовой доходности: 5.13% против 4.53% соответственно.
MFTNX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 5.13%
- Всё время*
- 4.02%
QMHIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 4.53%
- Всё время*
- 5.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MFTNX и QMHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 10.06% | 9.44% | 7.12% | -13.65% | 58.30% | 2.37% | -3.92% | 15.70% | -19.56% | 19.38% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 10.76% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | -1.72% |
Correlation
The correlation between MFTNX and QMHIX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between MFTNX and QMHIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFTNX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск
MFTNX
QMHIX
Сравнение MFTNX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFTNX | QMHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 3.12 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 10.43 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFTNX и QMHIX
Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и QMHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFTNX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -39.37% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -8.78% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.45% | -19.06% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -19.06% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -33.06% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -6.99% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -17.63% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.61% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTNX и QMHIX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеют волатильность 5.27% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFTNX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.05% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.75% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 14.04% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.31% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 15.34% | +6.67% |
Сравнение комиссий MFTNX и QMHIX
MFTNX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTNX и QMHIX
MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.69% | 40.52% | 2.53% | 0.00% | 20.10% | 8.43% | 2.28% | 9.35% | 1.46% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.85% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFTNX and QMHIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFTNX has higher volatility (5.27%) compared to QMHIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, MFTNX dropped -35.58% vs QMHIX's -39.37%.
MFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFTNX и QMHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор